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师资队伍

金融六合联盟金融学系

彭伟

副教授

硕士生导师

金融六合联盟金融学系银行管理教研室

研究方向:金融风险管理,投资分析与决策


E-mail:pghpw@qq.com

讲授课程:

本科生:《金融风险管理》《金融风险管理与分析》《商业银行经营管理》;硕士生:《金融体系与风险管理》《金融机构经营管理》


社会兼职:

系统工程理论与实践,中国管理科学,International Review of Economics &Finance,Economic Modelling匿名审稿人


个人简历:

2015至今     六合联盟

2011-2015 华中科技大学经济六合联盟,获经济学博士学位

2010-2011 福建海峡银行总行工作

2007-2010 福州大学管理六合联盟,获金融学硕士学位

2002-2006 武汉大学遥感六合联盟,获工学学士学位


个人荣誉:

2019年优秀教职工,2015年中原地产奖学金,2011-2015年博士研究生全额奖学金


学术成果:论文

1Wei Peng. The transmission of default risk between banks and countries based on CAViaR models[J]. International Review of Economics &Finance,2021, 72(2):500-509.(经济金融类, SSCI检索,Q2区)

2Wei Peng,Shichao Hu,Yufeng Zeng,Lu Yang. Modeling the joint dynamic value at risk of the volatility index, oil price, and exchange rate[J]. International Review of Economics&Finance,2019, 58(1):137-149.(经济金融类, SSCI检索,Q2区)

3Wei Peng,Yufeng Zeng. Overnight exchange rate risk based on multi-quantile and joint-shock CAViaR models[J]. Economic Modelling,2019,80(8):392-399.(经济金融类, SSCI检索,Q1区)

4)彭伟.基于常数和门限AR-TGARCH模型的CAViaR研究[J]. 管理工程学报,2017,31(02):200-208 (国家自然科学基金A类期刊)

5)彭伟.基于双变量EARJI-EGARCH的时变收益关联研究——来自东亚地区股市跳跃的分析中国管理科学, 2015,(03): 90-96.(国家自然科学基金A类期刊)

6)彭伟基于门限加权不对称斜率模型的CAViaR研究[J]. 系统管理学报,2016,25(3):439-447.(国家自然科学基金A类期刊)

7)彭伟.基于CAViaR模型的汇率隔夜风险研究中国管理科学, 2015,(06):17-24 (国家自然科学基金A类期刊)

8)彭伟.企业专利投资的期权博弈研究——基于不对称双寡头模型的分析,中国管理科学,2014,(10):38-43(国家自然科学基金A类期刊)

(9)彭伟,我国股票市场风险价值研究——基于时变条件Johnson Su密度的分析,武汉金融,2013,(9):18-21

(10)彭伟,基于HAR族模型的大型商业银行跳跃风险研究,海南金融,2013,(7):22-29


学术成果:著作、教材

彭伟.  CAViaR模型方法与实证研究[M],科学出版社,20173


学术成果:课题

教育部人文社会科学项目:基于多元分位数CAViaR的中国不同金融行业间风险传导测度与统筹监管政策研究,18YJC630132,2018.10-2022.4,已结题,主持。

中央高校基本科研项目:基于多元分位数 CAViaR的不同金融行业间系统性风险溢出效应度量和统筹监管研究,2020/06-2021/12,2万,已结题,主持。

中央高校基本科研项目:基于门限非对称的CAViaR模型研究,2017/10-2018/10,2万,已结题,主持。

中央高校基本科研项目:中国房地产成交风险,股票市场和美元指数,2015/09-2016/09,2万,已结题,主持。

国家自然科学基金面上项目,不确定情景下的项目复杂团队合作行为与激励策略研究,参与,结项。

国家自然科学基金面上项目,机构投资者业绩竞争、信息生产与预期管理研究,参与,在研。




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