yabo客户端

yabo客户端:个人简历

2019.01- 至今     yabo客户端副教授

2015.09 - 2018.12  yabo客户端讲师

2014.07-2014.10  香港大学统计与精算学系   访问学者

2012.09 - 2015.06 南开大学yabo客户端         经济学博士 

yabo客户端:个人荣誉

1. 中国准精算师（ACAA）

2. yabo客户端“文澜青年学者”

学术成果：论文

[1] Guan, G., Hu, X., (2022). Equilibrium mean–variance reinsurance and investment strategies for a general insurance company under smooth ambiguity. The North American Journal of Economics and Finance,63,101793.

[2] 胡祥, 崔巍川, 张连增. 道路交通事故后果与我国交强险奖惩系统的构建与评价. 保险研究, 2022年第7期.

[3] Hu, X., Zhang, L., (2022). Multivariate distribution with time and cross-dependence: Aggregation and capital allocation. ASTIN Bulletin: The Journal of the International Actuarial Association, 52(2), 669-706.

[4] Guan, G., Hu, X., (2022). On the analysis of a discrete-time risk model with INAR(1) processes. Scandinavian Actuarial Journal, 2022(2), 115-138.

[5] Guan,G., Hu, X., (2021). Time-consistent investment and reinsurance strategies for mean-variance insurers in n-agent and mean-field games. North American Actuarial Journal,DOI: 10.1080/10920277.2021.2014891.

[6] Chen, M., Hu, X., (2021). On the evaluation of risk models with bivariate integer-valued time series. Lithuanian Mathematical Journal, 61(4), 425-444.

[7] Sun, W.,Hu, X., Zhang, L., (2020). Moments of discounted aggregate claims with dependence based on Spearman copula. Journal of Computational and Applied Mathematics, 377, 112889.

[8] Chen, M., Hu, X., (2020). Risk aggregation with dependence and overdispersion based on the compound Poisson INAR(1) process. Communications in Statistics: Theory and Methods, 49(16), 3985-4001.

[9] 胡祥, 张连增. 基于copula对角截面的尾部相关性度量及应用. 南开大学学报: 自然科学版, 2019年第6期.

[10] Yuan, N., Hu, X., Chen, M., (2018). Risk aggregation based on the Poisson INAR (1) process with periodic structure. Lithuanian Mathematical Journal, 58(4), 505-515.

[11] Hu, X., Zhang, L., Sun, W., (2018).  Risk model based on the first-order integer-valued moving average process with compound Poisson distributed innovations. Scandinavian Actuarial Journal, 2018(5), 412-425.

[12] 胡祥, 程芳芳, 张连增. 泊松INAR(1)模型参数估计方法的比较及其应用. 南开大学学报: 自然科学版, 2018年第2期.

[13] Hu, X., Duan B., Zhang L., (2017). De Vylder approximation to the optimal retention for a combination of quota-share and excess of loss reinsurance with partial information. Insurance: Mathematics and Economics, 76(5), 48-55.

[14] 胡祥, 段白鸽, 孙维伟. 再保险精算模型风险评估——基于相关性的实证研究. 保险研究, 2017年第6期.

[15] 孙维伟, 张连增, 胡祥. 基于分层广义线性模型的非寿险费率厘定精算模型研究. 统计与信息论坛, 2017年第6期.

[16] 胡祥, 张连增. 基于期望效用最大化的最优再保险策略. 统计与决策, 2017年第8期.

[17] 胡祥, 张连增. 极值copula的统计推断与实证分析. 数理统计与管理, 2017年第2期.

[18] Hu, X., Zhang L., (2016). Ruin probability in a correlated aggregate claims model with common Poisson shocks: Application to reinsurance. Methodology and Computing in Applied Probability, 18(3), 675-689. 

[19] Hu X., Yang H., Zhang, L., (2015). Optimal retention for a stop-loss reinsurance with incomplete information. Insurance: Mathematics and Economics, 65(6), 15-21. 

[20] Zhang, L., Hu, X., Duan B., (2015). Optimal reinsurance under adjustment coefficient measure in a discrete risk model based on Poisson MA(1) Process. Scandinavian Actuarial Journal, 2015(5), 455-467.

[21] 张连增, 胡祥. 基于分层阿基米德Copula的金融时间序列的相关性分析. 统计与信息论坛, 2014年第6期.

[22] 张连增, 胡祥. Copula的参数与半参数估计方法的比较. 统计研究, 2014年第2期.

[23] 张连增, 胡祥. 财险公司赔款与直接理赔费用的相关性分析. 保险研究, 2013年第11期.

[24] 段白鸽, 胡祥. 基于联合概率分布的最优再保险策略. 南开大学学报: 自然科学版, 2013年第4期.

[25] Wu Y., Hu X., (2012). Ruin probability in compound Poisson process withinvestment. Journal of Applied Mathematics, Article ID 286792, 7 pages, 2012.

[26] Wu Y., Hu X., (2012). Differential equations for ruin probability in a special risk model with FGM copula for the claim size and the inter-claim time. Journal of Inequalities and Applications, 2012(1), 1-13. 

yabo客户端:学术成果：著作、教材

著作：

1. 《最优再保险精算模型理论与应用》, 经济科学出版社, 2018年.

2. 《我国上市保险公司系统性风险评估》, 经济科学出版社, 2019年.

教材：

yabo客户端:学术成果：课题

1. 国家自然科学基金面上项目: 基于整值时间序列和相依结构的保险风险建模与最优管理策略研究（71971216）, 主持, 2020年1月-2023年12月.

2. 国家自然科学基金青年项目: 基于不完全信息和相依结构的最优再保险策略研究（71601186）, 主持, 2016年1月-2019年12月.

3. 中央高校基本科研业务费专项资金项目: 基于Copula理论的保险风险管理研究（2722020JCT008）. 主持, 2020年1月-2020年12月.

yabo客户端:学术成果：获奖

1. 第四届中国风险管理与精算论坛优秀论文一等奖（2013）。

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